Tutti i Finding della ricerca quantitativa (apr–giu 2026), le strategie testate, i driver candidati e le lezioni apprese dalle versioni precedenti (v2–v5). Tutto editabile dal web.
Nessun edge validato.
Metodologia: Simulazione delta-neutral (long spot+short perp) che incassa funding positivo, isteresi con smoothing 3gg per evitare churn, costi realistici 0.60% round-trip (2 gambe x fee 0.1%+slip 0.05%). Funding reale 354 asset 8h 2019-2026. Confronto full-history vs finestra recente 2023-07+.
Risultato: Funding grezzo ann.: 94 asset >5%, 34 >10%, top 14-17% (ZEN,VET,LTC,XRP,ETH). Net dopo costi full-history top-10 ~11.5%; FORWARD (recente) ~5% (funding dimezzato post-mania 2020-21). Su 300 EUR: ~14 EUR/anno = ~1.2 EUR/mese. Mediana asset 1.2% net, 29% net<=0. Funding negativo 23% del tempo.
Conclusione: Primo edge REALE del progetto (non direzionale, non overfit): market-neutral, incassa un pagamento strutturale. MA net forward ~5%/anno; su 300 EUR sono ~1 EUR/mese, troppo piccolo per giustificare rischio operativo (liquidazione short, basis, exchange). Sensato da ~5-13k EUR. Asset migliori: ZEN,XRP,LTC,ETH,LINK.
trovato 01/07/2026
Metodologia: Walk-forward 12-fold, 10 asset, 180gg.
Risultato: Media OOS -4.59%, 10/10 robusti, consistency 75-83%.
Conclusione: VALIDATED — adottato come edge primario (vedi Finding #11).
trovato 10/06/2026
Metodologia: Hardening dopo i bug DEX/PnL.
Risultato: WAL mode SQLite; price impact filter (position/liquidity > 1%); min DEX liquidity $50K.
Conclusione: Stack di mitigazioni standard per il DEX trading.
trovato 01/03/2026
Metodologia: Ottimizzazione parametri con Latin Hypercube Sampling.
Risultato: 2000 sample LHS valutati.
Conclusione: Metodo adottato per la calibrazione parametri.
trovato 20/04/2026
Metodologia: Ottimizzazione costi ORACLE.
Risultato: 13 symbols hardcoded in blacklist + routing dinamico Haiku/Sonnet (92% cost saving).
Conclusione: Pattern di cost control adottato.
trovato 08/06/2026
Metodologia: Sintesi delle perdite v4/v5.
Risultato: Ogni feature/engine non validata ha bruciato capitale.
Conclusione: Ogni nuova feature/engine va validata prima di allocare capitale.
trovato 15/06/2026
10 walk-forward 12-fold su 180gg, 23 strategie tecniche pure. Tutte refuted.
Metodologia: Walk-forward 12-fold su 180gg, 10 asset top-cap. Trigger tecnico puro, return +7d misurato OOS.
Risultato: Nessun edge OOS robusto: performance crolla fuori dal training window.
Conclusione: Nessun edge tecnico puro sopravvive walk-forward 12-fold su 180gg.
trovato 15/05/2026
Metodologia: Walk-forward 12-fold su 180gg, 10 asset top-cap. Trigger tecnico puro, return +7d misurato OOS.
Risultato: Nessun edge OOS robusto: performance crolla fuori dal training window.
Conclusione: Nessun edge tecnico puro sopravvive walk-forward 12-fold su 180gg.
trovato 15/05/2026
Metodologia: Walk-forward 12-fold su 180gg, 10 asset top-cap. Trigger tecnico puro, return +7d misurato OOS.
Risultato: Nessun edge OOS robusto: performance crolla fuori dal training window.
Conclusione: Nessun edge tecnico puro sopravvive walk-forward 12-fold su 180gg.
trovato 15/05/2026
Metodologia: Walk-forward 12-fold su 180gg, 10 asset top-cap. Trigger tecnico puro, return +7d misurato OOS.
Risultato: Nessun edge OOS robusto: performance crolla fuori dal training window.
Conclusione: Nessun edge tecnico puro sopravvive walk-forward 12-fold su 180gg.
trovato 15/05/2026
Metodologia: Walk-forward 12-fold su 180gg, 10 asset top-cap. Trigger tecnico puro, return +7d misurato OOS.
Risultato: Nessun edge OOS robusto: performance crolla fuori dal training window.
Conclusione: Nessun edge tecnico puro sopravvive walk-forward 12-fold su 180gg.
trovato 15/05/2026
Metodologia: Walk-forward 12-fold su 180gg, 10 asset top-cap. Trigger tecnico puro, return +7d misurato OOS.
Risultato: Nessun edge OOS robusto: performance crolla fuori dal training window.
Conclusione: Nessun edge tecnico puro sopravvive walk-forward 12-fold su 180gg.
trovato 15/05/2026
Metodologia: Walk-forward 12-fold su 180gg, 10 asset top-cap. Trigger tecnico puro, return +7d misurato OOS.
Risultato: Nessun edge OOS robusto: performance crolla fuori dal training window.
Conclusione: Nessun edge tecnico puro sopravvive walk-forward 12-fold su 180gg.
trovato 15/05/2026
Metodologia: Walk-forward 12-fold su 180gg, 10 asset top-cap. Trigger tecnico puro, return +7d misurato OOS.
Risultato: Nessun edge OOS robusto: performance crolla fuori dal training window.
Conclusione: Nessun edge tecnico puro sopravvive walk-forward 12-fold su 180gg.
trovato 15/05/2026
Metodologia: Walk-forward 12-fold su 180gg, 10 asset top-cap. Trigger tecnico puro, return +7d misurato OOS.
Risultato: Nessun edge OOS robusto: performance crolla fuori dal training window.
Conclusione: Nessun edge tecnico puro sopravvive walk-forward 12-fold su 180gg.
trovato 15/05/2026
Metodologia: Walk-forward 12-fold su 180gg, 10 asset top-cap. Trigger tecnico puro, return +7d misurato OOS.
Risultato: Nessun edge OOS robusto: performance crolla fuori dal training window.
Conclusione: Nessun edge tecnico puro sopravvive walk-forward 12-fold su 180gg.
trovato 15/05/2026
Metodologia: Walk-forward 12-fold su 10 asset top-cap, 180gg. Trigger funding_rate_z21 >= Q90 locale (rolling 21gg). Return +7d misurato OOS.
Risultato: Media OOS -4.59% (range -3.22% / -6.21%), 10/10 asset robusti, consistency 75-83%.
Conclusione: Edge primario v6. Peso 3.0 nello scoring ANALYZ. [CAVEAT 2026-07-01: la replica su dati locali da margine NETTO sopra baseline solo ~-0.5%/-0.9%, NON significativo (bootstrap CI include 0) e non robusto nel tempo. Il grezzo -3.35% era in gran parte deriva bear. Non tradeable come standalone su questi dati — vedi finding margine netto.] [REFUTATO DEFINITIVAMENTE 2026-07-01: la verifica net-of-baseline su 5 anni (2021-2026, feature ricalcolate su storia lunga) da margine netto +1.2% con segno POSITIVO e non significativo. L'edge short apparente era interamente artefatto del mercato bear 2022/2026. Non e' l'"unico driver validato": e' refutato. Vedi finding #16.]
trovato 10/06/2026
| Driver | Status | Risultato | Conclusione | |
|---|---|---|---|---|
| Funding Rate | validated | Media OOS -4.59%, 10/10 robusti, consistency 75-83%. | VALIDATED — adottato come edge primario (vedi Finding #11). | |
| Fear & Greed Index | refuted | Nessun signal predittivo OOS. | REFUTED — scartato. | |
| Stablecoin Supply | refuted | Correlazione lineare 0.12; walk-forward 0/10. | REFUTED — nessuna forward predictivity. | |
| BTC Dominance | refuted | Signal solo retrospettivo, nessuna forward predictivity. | REFUTED — scartato. |
Metodologia: Analisi PnL anomalo su BURN/BSC, BASED/MOON/CHAD.
Risultato: Prezzi recuperati su token sbagliato -> PnL calcolato male.
Conclusione: Fetch prezzo per contract address, non per symbol.
trovato 01/01/2026
Metodologia: Backtest 6 mesi su Binance.
Risultato: 69 lezioni operative estratte.
Conclusione: Caricate nella memoria Claude come knowledge base.
trovato 01/01/2026
Metodologia: Diagnosi blocchi del brain loop v3.
Risultato: Deadlock su ThreadPoolExecutor.
Conclusione: Rivista concorrenza del loop decisionale.
trovato 01/02/2026
Metodologia: Post-mortem rug pull su posizioni DEX.
Risultato: Hard stop falliva: price fetch by symbol invece di contract address.
Conclusione: Price fetch per contract address; min liquidity DEX $50K.
trovato 15/02/2026
Metodologia: Audit del modulo emergency v3.
Risultato: Le posizioni DEX venivano ignorate dal check di emergenza.
Conclusione: Coprire anche le posizioni DEX nei controlli di emergenza.
trovato 20/02/2026
Metodologia: Hardening dopo i bug DEX/PnL.
Risultato: WAL mode SQLite; price impact filter (position/liquidity > 1%); min DEX liquidity $50K.
Conclusione: Stack di mitigazioni standard per il DEX trading.
trovato 01/03/2026
Metodologia: Test live engine HUNTER.
Risultato: EUR 80 di perdita in 2 giorni.
Conclusione: Fermato.
trovato 05/04/2026
Metodologia: Test live engine ORACLE.
Risultato: Costi API Claude ~EUR 15/mese.
Conclusione: Fermato per insostenibilita' costi.
trovato 10/04/2026
Metodologia: Esperimento di auto-modifica del codice via Claude.
Risultato: Troppo rischio operativo.
Conclusione: Accantonato.
trovato 15/04/2026
Metodologia: Ottimizzazione parametri con Latin Hypercube Sampling.
Risultato: 2000 sample LHS valutati.
Conclusione: Metodo adottato per la calibrazione parametri.
trovato 20/04/2026
Metodologia: Operativita' con STANDARD/MOMENTUM/ORACLE/HUNTER in parallelo.
Risultato: Complessita' ingestibile.
Conclusione: Ridurre il numero di engine.
trovato 01/05/2026
Metodologia: Ultimo engine attivo, monitoraggio equity.
Risultato: Equity flat per 4 giorni.
Conclusione: Fermato il 14/06/2026.
trovato 14/06/2026
Metodologia: Confronto paper vs prod.
Risultato: 2 trade (AIUSDT, RADUSDT) distorcevano l'analisi.
Conclusione: Gestire l'outlier sensitivity nelle metriche.
trovato 05/06/2026
Metodologia: Ottimizzazione costi ORACLE.
Risultato: 13 symbols hardcoded in blacklist + routing dinamico Haiku/Sonnet (92% cost saving).
Conclusione: Pattern di cost control adottato.
trovato 08/06/2026
Metodologia: Tuning dei filtri HUNTER.
Risultato: liq>$15K, age 10-90min, chg>8%, SL -8%.
Conclusione: Parametri ottimizzati per lo screening.
trovato 09/06/2026
Metodologia: Analisi esposizione complessiva multi-engine.
Risultato: Rischio di sovraesposizione tra engine.
Conclusione: Serve un controllo di esposizione cross-engine.
trovato 10/06/2026
Metodologia: Sintesi delle perdite v4/v5.
Risultato: Ogni feature/engine non validata ha bruciato capitale.
Conclusione: Ogni nuova feature/engine va validata prima di allocare capitale.
trovato 15/06/2026